Gestion du risque de crédit par la méthode de credit scoring: cas CNEP Banque

Abstract

Le risque de crédit est l'un des principaux risques auquel les banques sont exposées, et il est l'une des premières causes de difficulté, voire de faillites bancaires dans le monde. Il se matérialise lorsque la contrepartie avec laquelle la banque est engagée ne peut honorer ses engagements. Pour faire face au risque crédit, les banques algériennes utilisent des méthodes classiques, essentiellement les outils de l'analyse financière associé à des prises de garantie. Cette situation engendre des effets néfastes sur le gonflement des impayés ce qui peut mettre en cause la survie même de la banque. Or, il existe actuellement des méthodes sophistiquées destinées à la gestion du risque crédit dont la méthode de credit scoring. Le crédit scoring est une méthode de modélisation de la décision d'octroi de crédit. Son objectif est de déterminer un score lié à une probabilité de défaillance, c'est à dire un niveau chiffré sensé être la représentation d'un certain risque pour le préteur. Ce score est obtenu par la prise en compte de différents paramètres dont le choix est important quant à la capacité prédictive du modèle. Dans ce contexte, et à travers l'analyse d'un échantillon de crédits accordés par la CNEP Banque aux Petites et Moyennes Entreprises, nous avons élaborée un modèle de score en vue de développer un outil fiable d'aide à la décision pour l'octroi de crédit.